交易中，為什么要“試錯”？
提問：在趨勢交易中試錯之后下一步是否有建底倉的概念，還是說試錯倉就是底倉？
關(guān)于加倉，很多人提到金字塔加倉方法，其實用那么大的倉位去試錯，一旦碰到比較長時間的不利期，那樣風(fēng)險不是很大嗎？
首先，不清楚題目說的倉位究竟有多大，如果是整體倉位進(jìn)去后，不推個漲跌板出不來的話，那一定要試錯。
一方面是因為做錯的成本實在太大；另一方面是資金量已經(jīng)可以影響到價格波動，需要試試水，有沒有對手盤釣魚，有沒有同黨競價等。
如果滿倉砸進(jìn)去都聽不到一個響，比如像我這種，那實在沒有必要試錯，應(yīng)該堅持只在正確的時機(jī)下注。
我的交易座右銘是：堅持做正確的事。而試錯的前提是：不嘗試一下，不知道是對是錯。
堅持做正確的事，不意味著做的每件事都對，但堅決不在自己已經(jīng)意識到犯錯概率較大時還去嘗試。
大資金需要試錯，因為它對價格有影響力，通過試錯可以降低實際犯錯成本。一旦試錯成功，更大體量的資金可以完全彌補(bǔ)此前試錯支付的成本。
但如果你滿打滿算只有那些倉位，試錯成本根本無法被更多資金收益覆蓋，這可能會得不償失。更重要的原因是，你對定價沒有話語權(quán)。如果試錯倉位不能影響價格波動，到底能試出什么錯？
如果試錯倉位不影響市場波動，那么我們就感受不到對手盤和潛在隊友的交易行為與意圖。你的試錯單在市場中的表現(xiàn)只能是受市場價格波動隨波逐流。
你試錯，僅是通過賬戶持倉的浮動盈虧判斷對錯。
你不試錯，也完全可以通過觀察價格波動判斷對錯。
如果試錯單對市場價格來說可有可無，那為什么不通過模擬交易試錯，卻要實際支付試錯成本？
有一種假象很普遍：書上說的內(nèi)容，尤其是很多書都說了同一件事，讀者就傾向于無條件相信它是對的。對相關(guān)領(lǐng)域的認(rèn)知越少，這樣的現(xiàn)象就越可能出現(xiàn)。如果自己或他人對這件事有疑慮，經(jīng)常會被反問：如果說的不對，書怎么能出版？怎么能有這么多人都認(rèn)同？
我在知乎上寫過一個關(guān)于“價格隨機(jī)”的回答，有位知友評論的內(nèi)容大致是說，為什么會有隨機(jī)漫步理論，那么多的經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究出來的結(jié)論就沒有一點道理嗎？沒有道理的東西能存在嗎？凡存在皆合理。隨機(jī)漫步理論也是有價值的。
但這種自我說服的方式并不科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。
對于從事其它工作的普通人來說無關(guān)緊要，關(guān)于這個問題的討論無外乎都是些茶余飯后的談資，沒必要爭得面紅耳赤。但對于從事交易的小伙伴來說，你的思考，你對市場的認(rèn)知必須建立在事實的基礎(chǔ)上。不應(yīng)該通過假設(shè)他人是“理性的”，或者想當(dāng)然的認(rèn)為他人的理論是基于“客觀公正”來說服自己。
人總是會有立場和傾向的。
假如我的工作是研究分析投資價值并形成報告，以一定的費(fèi)用賣給你。如果通過一定的研究分析方法，可以獲得有價值投資信息是常態(tài)，而我的研究總是出錯，你就不會買我的報告。我需要有一種理論來解釋，分析投資價值出現(xiàn)錯誤是“常態(tài)”，而我曾經(jīng)提供過正確的投資信息，這就是我的“價值”。
這個理論前提需要建立在市場“難以研究”的基礎(chǔ)上。市場是“隨機(jī)波動”的，研究不準(zhǔn)確是常態(tài)，但我有過“正確”的歷史，我的報告值得買。這就是隨機(jī)理論的存在價值。
我做觀察或者技術(shù)分析時會提示，哪些信息是事實，哪些信息是我的推斷，哪些信息是我的傾向。我覺得有必要告知讀者這些信息是不同的，盡管讀者可能就是想聽聽我的解讀，但是讀者應(yīng)該清楚我是基于哪些事實通過什么方式做出了怎樣的解讀。這是我對讀者負(fù)責(zé)，也是讀者對自己負(fù)責(zé)。
交易者成長的過程，是對那些入門時“理所當(dāng)然”的認(rèn)知重新反思的過程。
我剛接觸交易時，理所當(dāng)然地認(rèn)為可以通過技術(shù)分析賺錢，不然為什么會有這么多的技術(shù)分析書。隨著認(rèn)知深入，吃了技術(shù)分析的虧，也通過技術(shù)分析獲得收益后才明白，技術(shù)指標(biāo)是分析價格的工具，工具不能自主創(chuàng)造利潤，帶來利潤的是使用工具的交易者對工具的理解和使用方式。
例如，賺趨勢的錢似乎是天然的正確。直到有一天，我放下書逆向思考，如果沒有趨勢怎么辦？我找關(guān)于這方面的書，寥寥無幾?？戳撕芏嗾搲痛笊竦男牡?，得到的回答是四個字：關(guān)燈吃面。
只有海龜非常隱晦的暗示，交易相關(guān)度低的多個市場，可以提高踩中趨勢行情的幾率。我給海龜策略用了3個詞描述：小魚餌廣撒網(wǎng)釣大魚。問題是，我們小散戶根本玩不了多市場。精力不夠，資金更不支持。專注單一品種，為了防止長期沒有趨勢，就只能在小級別的周期里博弈，從而更容易錯過趨勢行情。
道氏理論在趨勢的級別上有過定義，趨勢以日為基礎(chǔ)。以持續(xù)日的長度區(qū)分趨勢的屬性和級別。日以內(nèi)則稱之日間波動。
再說試錯。
你為什么要試錯。你不試錯和試錯真的有區(qū)別嗎？
有小伙伴說，我試錯是想小倉位下單看看對不對。不對我就止損虧得少，對了我就加倉。
請仔細(xì)思考：你試錯結(jié)果“對不對”的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么？除了持倉盈虧，你還能得到其它“對與錯”的市場反饋嗎？你的“試錯單”為何能給“加倉單”提供成功率的保障，兩者在對錯上有必然聯(lián)系嗎？
假如我是某期貨大佬，我觀察到單位時間的成交量均值是1萬手。我傾向看漲，于是掛5000手多單“試錯”，結(jié)果不費(fèi)吹灰之力就全部成交。
我意識到市場有強(qiáng)烈的賣出意愿，如果我此時大舉建倉買入，會承接到更多的拋售。如果5000手多單難以成交，還快速推動價格上漲了幾個價位，說明市場參與者珍惜籌碼不愿拋售，我收集籌碼難度較大。但是如果我能收集到更多的籌碼，其安全性較高。
通過這種“試錯”，我可以認(rèn)識到市場其它參與者的態(tài)度。我不“試錯”就得不到這種真實的反饋。這種“試錯”就可以為后續(xù)更大規(guī)模資金入場提供信息參考和成功率保障。
如果僅僅是交易寥寥幾手，對市場毫無影響，這種交易行為能得到什么回饋呢？只是通過實際的持倉盈虧，獲得一種似乎是“對了”或者“錯了”的感覺。
恕我直言，如果想要這種感覺，完全不必下單，只需要在草稿紙上記錄某月、某日、某時、某分、某秒、某價格、某方向開倉。過段時間看下價格，感覺就有了?；蛘咧苯邮褂媚M賬戶下單，結(jié)果也不受影響。
如果試錯單的規(guī)模根本試不出市場中其它參與者的行為意圖，只是反饋交易決策盈虧的話，“試錯”毫無必要。這樣的“試錯”也根本不會為后續(xù)加倉提供成功率的保障。交易者就應(yīng)該放棄無意義的“試錯”，轉(zhuǎn)而研究如何才能把握到更好的交易時機(jī)，一擊致命。